Определение волатильности

Что такое волатильность? (Она же волотильность – как только не пишут в народе…)

Волатильность (а пишется это слово именно через “а”, поскольку происходит оно от английского volatility – изменчивость) — это статистический показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода изменяться во времени.







Волатильность как финансовый показатель в управлении финансовыми рисками

Волатильность – важнейший финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. По сути, volatility – это мера риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Чаще всего вычисляется среднегодовая волатильность. Волатильность бывает в абсолютном (100$ ± 5$) или в относительном от начальной стоимости (100$ ± 5%) значении.

2 вида волатильности

* Историческая волатильность — это стандартное отклонение стоимости финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанное на основе исторических данных о его стоимости.
* Ожидаемая волатильность — вычисленная на основе текущей стоимости финансового инструмента в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски.

В подготовке статьи использованы материалы Wikipedia